Candidature #1016

Ingénieur Financier

Secteur: Comptabilité/Gestion

Finance de marché : Analyse quantitative, Risk Management, Actuariat.

Tout d’abord, ma candidature s’appuie sur les missions que j’ai effectuées au Crédit Foncier de France dans la direction ALM, au CM-CIC Asset management au contrôle de risques et la formation que j’ai suivie. Elle, a pour but de former des cadres ingénieurs mathématiciens et gestionnaires dans les domaines du risque. Il couvre aussi le domaine des marchés financiers, des opérations et des montages financiers. La connaissance des marchés et des produits financiers associée à une double compétence en modélisation mathématique et informatique m’offre tous les moyens pouvant répondre aux banques et aux institutions financières.
Enfin, mon objectif professionnel est d’apporter plus tard mon expertise dans les marchés financiers en tant qu’ingénieur financier. Les métiers d’ingénierie financière (modélisation, conception et développement) et de risk management correspondent à mon profil et à mes aspirations. J’ai de bonnes connaissances en informatique, j’ai un bon niveau en anglais. Mon expérience dans les banques Françaises m’a permis de développer une culture de l’engagement et du résultat. Aussi, ma curiosité personnelle et mes capacités à travailler en équipe, attestées par mon engagement dans les mouvements associatifs, me font croire que je pourrai assez vite être de la culture des entreprises sénégalaises

Depuis MAI 2011 CM-CIC ASSET MANAGEMENT
Risk Management
- Intervention sur les sujets liés à la performance, au respect des garantis, aux indicateurs de gestion, aux stress tests et la Value-at-risk. Contrôle de l’ensemble des activités de gestion de la société : Fonds Garantis, Fonds à performance absolue, Fonds à Formule, Dérivés de Crédit, Dérivés Complexes.

- Conception et développement : Outil de production de SRRI (Synthetic risk and reward indicateur) pour tout type de
fonds (Fonds à référence de marché, Fonds de rendement absolu, Fonds de rendement total, Fonds à échéance fixe, etc.). Utilisation d’un proxy pour les fonds qui n’ont pas assez d’historique de valeur liquidative. Historisation du SRRI
Automatisation de l’ensemble des calculs avec VBA sous Excel et Access

- Conception et développement : Outil de stress test permettent de contrôler les activités du gérant d’un OPCVM.
- Automatisation de l’extraction des données financières prises sur GP3, outil front office et Reuters (Excel_VBA)
- Construction d’un pricer d’options permettant de valoriser les options détenues en portefeuille en cas de simulation d’une forte variation du cours des actions (extraction de la volatilité implicite et calcul des grecs : Black&Scholes pour les options Européennes et le modèle de CRR pour les options américaines). Automatisation du calcul de typologie des risques (Sensibilité, Risque action, risque de devise, Risque action, Draw down)

- Construction d’un outil d’extraction de portefeuilles (Fonds pris sur GP3) afin de l’associer au logiciel APT (Arbitrage Pricing Theory) pour faire des reportings (calcul du tracking at risque, Value At Risque, traking error etc.) (Utilisation de GP3, Excel, VBA)


NOV 2010 A CREDIT FONCIER DE FRANCE:
AVRIL 2011

Analyste Tarification et Modélisation Financière
ALM/Valorisation de produits financiers / Taux d’intérêts / Econométrie
...